圖書簡介
本書的主要內容包括：（1）現代投資理論的簡要描述；（2）投資分析的統計方法； （3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優化模型及其應用；（5）資本資產定價模（CAPM）及其應用；（6）套利定價理論（APT）及其應用；（7） Black?Scholes看漲（看跌）期權定價模型的推導；（8）Black?Scholes期權定價模型的計算程序與應用；（9）二項式期權定價模型及其計算程序與應用；（10）證券投資分析的因子模型及其應用。
本書是一本供金融工程、財務管理、會計學、金融學、統計學、管理科學、應用數學、數量經濟學等專業的本科高年級與研究生使用的教材或參考書。
目錄
第1章 投資理論概述
1.1 組合投資理論
1.2 資本資產定價模型
1.3 套利定價理論
1.4 期權定價理論
第2章 投資收益與風險的統計分析
2.1 均值與方差
2.2 市場投資組合、特征線
2.3 β因子
第3章 投資組合理論
3.1 投資組合的收益與風險
3.2 組合線
3.3 最小方差集合與有效集合
3.4 單指數模型
3.5 多指數模型
第4章 投資組合優化模型及其應用
4.1 單項投資的期望回報率與風險
4.2 一組投資（即多項投資）的期望回報與風險
4.3 期望值、方差、均方差和相關系數的計算
4.4 投資組合優化模型與應用
第5章 資本資產定價模型及其應用
5.1 資本資產定價模型假設條件
5.2 夏普資本資產定價模型
5.3 林特納資本資產定價模型
5.4 資本市場線與證券市場線的關系
5.5 在資本資產定價模型中特征線的定位
5.6 單個證券在E（r）σ（r）平面中的位置
5.7 資本資產定價模型及其應用
第6章 套利定價理論及其應用
6.1 套利的概念
6.2 單因子模型
6.3 多因子模型
6.4 套利定價理論的應用
6.5 套利定價理論的進一步討論
第7章 BlackˉScholes期權定價模型
7.2 期權定價
7.3 隨機游動與Brown運動
7.4 二次變差定理
7.5 伊滕（It⒏）公式的推導
7.6 BlackˉScholes期權定價模型的歷史
7.7 BlackˉScholes方程
7.8 BlackˉScholes歐式看漲期權定價公式的推導
7.9 BlackˉScholes歐式看漲期權定價公式的應用
7.10 BlackˉScholes歐式看跌期權定價公式的推導
7.11 期權的衍生物
第8章 BlackˉScholes期權定價公式的計算與應用
8.1 BlackˉScholes期權定價公式
8.2 運用VBA定義BlackˉScholes期權定價函數
8.3 股票收益率的波動率的計算
8.4 運用二分法VBA函數計算隱含波動率
8.5 運用科拉多米勒公式計算隱含波動率
8.6 運用牛頓法計算隱含波動率
第9章 二叉樹（二項式）期權定價模型及其應用
9.1 引言 （102）
9.2 單期的二叉樹（二項式）期權定價模型
9.3 購買選擇權價格與套利過程
9.4 兩期與多期的二項式模型
9.5 二項式期權定價模型應用實例
9.6 二項式期權定價模型與BlackˉScholes模型的比較
9.7 二項式期權定價模型的計算程序及應用
第10章 證券投資分析的因子模型及其應用
10.1 上市公司評價指標體系的建立
10.2 因子分析的基本原理
10.3 應用因子模型進行證券投資分析的基本步驟
10.4 證券投資因子模型的實證分析
參考文獻
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