【年末清倉】風險管理科目（修訂版）
- 所屬分類：
- 作者：
何小鋒 主編，王一鳴，薛靜 分冊主編
- 出版社：
中國發展出版社
- ISBN：9787800879012
- 出版日期：2006-10-1
-
原價：
￥30.00元
現價：￥23.20元
圖書簡介
本書根據2007年6月頒布的中國銀行從業人員資格認證考試風險管理科目考試大綱而編寫，主要包括：商業銀行風險管理基礎、商業銀行風險管理基本架構、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、聲譽風險和戰略風險管理、銀行監管與市場約束。
在中國建立這個制度，當然需要一個逐步完善的過程。萬事開頭難。但我們相信，只要堅持如下原則，就一定有良好的開端：第一，統一性原則，要逐漸統一銀行業從業人員資格標準，使其更加規范、客觀和公正；第二，權威性原則，要建立具有廣泛代表性的銀行業從業資格認證領導機構，以行業公認的方式制定相關資格考試規則，使資格認證制度適用于各類銀行機構；第三，行政與市場相結合的原則，銀行業從業人員資格認證工作將在銀監會的大力支持下，充分吸收和借鑒市場成熟的經驗及手段，逐步建立健全市場化的認證體系；第四，整體規劃、逐步推開、分步實施的原則，要從長計議，整體規劃，先試點，再分步實施，在
實踐中不斷完善。
為了配合這個重大的改革舉措，我們根據2007年6月頒布的中國銀行業從業人員資格認證考試風險管理科目考試大綱，組織有關專家精心編寫了本書，以作為廣大考生的學習參考用書。
目錄
第一篇 商業銀行風險管理基礎
1.1 風險與風險管理
1.1.1 風險與收益
1.1.2 風險管理與商業銀行經營
1.1.3 商業銀行風險管理的發展
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國家風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰略風險
1.3 商業銀行風險管理主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對沖
1.3.3 風險轉移
1.3.4 風險規避
1.3.5 風險補償
1.4 商業銀行風險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監管資本與資本充足率要求
1.4.3 經濟資本及其應用
1.5 風險管理常用的概率統計知識
1.5.1 基本概念
1.5.2 常用統計分布
1.6 風險管理的數理基礎
1.6.1 收益的計量
1.6.2 風險的量化原理
1.6.3 風險敏感性分析的泰勒展式
練習與鞏固
第二篇 商業銀行風險管理基本架構
2.1 商業銀行風險管理環境
2.1.1 商業銀行公司治理
2.1.2 商業銀行內部控制
2.1.3 商業銀行風險文化
2.1.4 商業銀行管理戰略
2.2 商業銀行風險管理組織
2.2.1 董事會及其專門委員會
2.2.2 監事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風險管理部門
2.2.5 其他風險控制部門
2.3 商業銀行風險管理流程
2.3.1 風險識別
2.3.2 風險計量
2.3.3 風險監測
2.3.4 風險控制
2.4 商業銀行風險管理信息系統
2.4.1 數據收集
2.4.2 數據處理
2.4.3 信息傳遞
2.4.4 信息系統安全管理
練習與鞏固
第三篇 信用風險管理
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶風險識別
3.1.2 集團法人客戶風險識別
3.1.3 個人客戶風險識別
3.1.4 組合風險識別
3.2 信用風險度量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 組合信用風險度量
3.2.4 國家風險主權評級
3.2.5 新資本協議下的信用風險量化
3.3 信用風險監測與報告
3.3.1 風險監測對象
3.3.2 風險監測主要指標
3.3.3 風險預警
3.3.4 風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經濟資本配置
3.4.5 資產證券化與信用衍生產品
練習與鞏固
第四篇 市場風險管理
4.1 市場風險識別
4.1.1 市場風險分類與特征
4.1.2 主要交易產品風險特征
4.1.3 資產分類
4.2 市場風險計量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風險計量方法
4.3 市場風險監測與控制
4.3.1 市場風險管理的組織框架
4.3.2 市場風險監測
4.3.3 市場風險控制
4.4 經濟資本配置
4.4.1 經濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經風險調整的收益率和股東價值增加
練習與鞏固
第五篇 操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內部流程
5.1.3 系統缺陷
5.1.4 外部事件
5.2 操作風險計量與資本配置
5.2.1 基本指標法
5.2.2 標準法
5.2.3 高級計量法
5.3 操作風險評估與控制
5.3.1 風險評估與控制環境
5.3.2 風險評估要素、原則和方法
5.3.3 主要業務風險控制
5.3.4 風險轉嫁
5.4 操作風險監測與報告
5.4.1 風險監測
5.4.2 風險報告程序
5.4.3 風險報告內容
練習與鞏固
第六篇 流動性風險管理
6.1 流動性風險識別
6.1.1 資產負債期限結構
6.1.2 幣種結構
6.1.3 分布結構
6.2 流動性風險評估
6.2.1 流動性比率/指標
6.2.2 缺口分析
6.2.3 現金流分析
6.2.4 久期分析
6.3 流動性風險監測與控制
6.3.1 流動性風險預警
6.3.2 壓力測試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動性風險管理方法
練習與鞏固
第七篇 聲譽風險和戰略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1 聲譽風險管理的內容及作用
7.1.2 聲譽風險管理的基本做法
7.1.3 聲譽危機管理規劃
7.2 戰略風險管理
7.2.1 戰略風險管理的作用
7.2.2 戰略風險管理的基本做法
練習與鞏固
第八篇 銀行監管與市場約束
8.1 銀行監管
8.1.1 銀行監管的內容
8.1.2 銀行監管方法
8.1.3 銀行監管規則
8.2 市場約束
8.2.1 信息披露與市場約束
8.2.2 外部審計
練習與鞏固
