成都理工大學(xué)商學(xué)院導(dǎo)師介紹：林宇

• 2025考研復(fù)試伴學(xué)班
• 2025考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班
• 2026考研英語全程班
• 26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
• 成都理工大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

姓名：林宇　性別：男　

出生日期：1973-09-29　民族：漢族　

職稱：副教授

籍貫：四川省　目前所在地：四川省　

學(xué)歷：博士　政治面貌：黨員　

畢業(yè)院校：西南交通大學(xué)　畢業(yè)時(shí)間：2008年04月　

所學(xué)專業(yè)類別：財(cái)經(jīng)類　專業(yè)名稱：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理

教育背景：

1992.09---1996.07 在四川師范學(xué)院(現(xiàn)西華師范大學(xué))數(shù)學(xué)教育專業(yè)學(xué)習(xí)

2002.09---2004.08 在西南交通大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位

2004.09---2008.04 在西南交通大學(xué)攻讀管理學(xué)博士學(xué)位

2012.09-2013.06 在北京大學(xué)進(jìn)行"西部之光"訪問學(xué)者研究

主要研究興趣

金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理、 計(jì)算智能與金融管理、金融市場與公司理財(cái)　

教學(xué)情況：2008.07--- 成都理工大學(xué)商學(xué)院教師

本科課程：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生工具、資本市場運(yùn)作案例分析、統(tǒng)計(jì)學(xué)原理

研究生課程：金融工程

科研情況：

目前已在CSSCI來源期刊、國際學(xué)術(shù)會(huì)議發(fā)表論文20余篇。其中，作為第一作者在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》、《管理評(píng)論》和《管理學(xué)報(bào)》等國家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部認(rèn)定的管理科學(xué)重要期刊上發(fā)表了科研論文10余篇，人大資料中心全文轉(zhuǎn)載3篇；主持了國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、教育部人文社科基金青年項(xiàng)目各1項(xiàng)，并主研了國家自然科學(xué)基金、國家社科基金等科研項(xiàng)目5項(xiàng)；擔(dān)任國家自然科學(xué)基金管理科學(xué)與工程同行評(píng)議專家；擔(dān)任《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國管理科學(xué)》和《投資研究》等權(quán)威期刊的匿名審稿專家。

以第一作者發(fā)表論文情況

（1）非對(duì)稱結(jié)構(gòu)下金融市場動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測度研究.管理評(píng)論.2012.01.（人大書報(bào)資料中心《金融與保險(xiǎn)》2012年06期全文轉(zhuǎn)載）

（2）典型事實(shí)、極值理論與金融市場動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測度研究[J]. 投資研究,2012,01.

（3）胖尾分布及長記憶下的動(dòng)態(tài)EVT-VaR測度研究[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2011,07. （人大書報(bào)資料中心《統(tǒng)計(jì)與精算》2011年06期全文轉(zhuǎn)載）

（4）基于非參數(shù)與L-Moment估計(jì)的股市動(dòng)態(tài)極值ES風(fēng)險(xiǎn)測度研究[J].管理評(píng)論.2011,02.

（5）基于雙曲線記憶HYGARCH模型的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)VaR測度能力研究[J].中國管理科學(xué).2011,06.

（6）基于Skew-t-FIAPARCH的金融市場動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測度研究[J].中國管理科學(xué).2009,06.

（7）上海倫敦銅期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的測度及其傳導(dǎo)效應(yīng)研究[J].管理評(píng)論. 2008, 11.

（8）中國股市與國際股市極值風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)研究[J].中國管理科學(xué). 2008, 04.

（9）基于GJR的EVT動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測度研究[J].系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2008, 01.

（10）基于標(biāo)準(zhǔn)殘差的極值風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確性研究[J].管理評(píng)論, 2006,12.

（11）滬深股市動(dòng)態(tài)極值風(fēng)險(xiǎn)傳染性研究[J].管理學(xué)報(bào). 2010,09.

（12）基于多元GARCH與極值理論的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)測度研究[J].管理學(xué)報(bào).2010,04. （人大書報(bào)資料中心《統(tǒng)計(jì)與精算》2010年06期全文轉(zhuǎn)載）

（13）Estimation of Dynamic VaR in Chinese Stock Markets Based on Time Scaling and Extreme Value Theory[J]. Journal of the Southwest Jiao Tong University. 2008, 01.

（14）Estimation of Value at Risk for Chinese Financial Market: ARMA-FIAPARCH-SKST Model[R]. 2010 IEEE International Conference on Advanced Management Science IEEE. Chengdu. 2010 (EI檢索)

主持、參與科研項(xiàng)目情況

（1）主持2011年國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：中國金融市場極端風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的SVM 智能預(yù)警方法及應(yīng)用。資助號(hào)：71171025，資助金額42萬元；

（2）主持2010年教育部人文社科研究基金青年項(xiàng)目：中國與國際金融市場極值風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)理的實(shí)證研究。資助號(hào)：10YJCZH086，資助金額6.8萬元；

（3）主持2008年成都理工大學(xué)高層次人才啟動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目：金融市場極端風(fēng)險(xiǎn)的測度及其傳導(dǎo)效應(yīng)研究。資助號(hào)：2008-496，資助金額5萬元；

（4）主研2012年國家社科基金一般項(xiàng)目：典型事實(shí)、極值理論與金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳染的定量分析方法研究。資助號(hào)：12BGL024，資助金額15萬元；

（5）主持2011年成都理工大學(xué)中青年科研骨干培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目。資助金額6萬元；

（6）主研2008年國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：金融市場的多分形波動(dòng)率測度、模型及其應(yīng)用研究。資助號(hào)：70771097，資助金額20萬元；

（7）主研2008年教育部人文社科規(guī)劃項(xiàng)目：金融風(fēng)險(xiǎn)相依性研究。資助號(hào)：08JA790142，資助金額6.9萬元。

獲獎(jiǎng)情況：2011年成都理工大學(xué)科技成果一等獎(jiǎng)

聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林宇　郵政編碼：610059　

通訊地址：成都理工大學(xué)商學(xué)院　

聯(lián)系電話：028-84077615　電子信箱：linyuphd@126.com