北京大學國家發展研究院研究生導師介紹：黃卓

導師信息來源：中國考研網 2015-04-08　相關院校：北京大學

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現任職務

北京大學國家發展研究院/中國經濟研究中心助教授

研究范圍

應用計量經濟學

金融計量學

實證金融學

能源和大宗商品市場

教育背景

2004-2011 斯坦福大學金融數學碩士、經濟學碩士、經濟學博士

1997-2004 武漢大學金融學學士、數學學士、金融學碩士

工作經歷

2011年-至今任教于北京大學國家發展研究院

主要工作論文

1.Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility (with Peter Hansen), revision requested.

2.Estimation of Extreme Value-at-Risk: An EVT Approach for Quantile GARCH Model, (with Yanping Yi and Xingdong Feng), working paper 2014, submitted.

3.Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Tianyi Wang), working paper 2014

4.“Oil Markets and Price Movements: A Survey of Models,” with Hillard Huntington, Saud M. Al-Fattah, Michael Gucwa and Ali Nouri, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2264034

主要發表論文

1.Oil Price Drivers and Movements: The Challenge for Future Research,(with Huntington, Hillard, Al-Fattah, Saud M., Gucwa, Michael and Nouri, Ali), Alternative Investment Analyst Review, Vol. 2, Issue 4, 2014.

2.Realized GARCH: A Joint Model of Returns and Realized Measures of Volatility (with Peter Hansen and Howard Shek), Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, No. 6, 2012.

3.Ownership Restructuring, Marketization and Wealth Inequality in Urban China: 1995 and 2002 (with Xiaobin He), China & World Economy, Vol. 20, No. 5, 2012.

4.The Relationship between Volatility and Trading Volume in the Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective (with Tianyi Wang), Annals of Economics and Finance, Vol. 13, No. 1, 2012.

5.“高頻農產品期貨波動率和相關性預測：基于Realized Copula-DCC 模型的視角”，（與黃雯、王天一合著），《浙江社會科學》，2013年第5期。

6.“空間經濟學在中國，”（與梁琦合著），《經濟學季刊》，2012年第3期。

7.“高頻數據波動率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型，”（與王天一合著），《數量經濟技術經濟研究》, 2012年第5期。

8.“基于高頻數據的波動率建模及應用研究評述，”（與王天一合著），《經濟學動態》， 2012年第3期。

9.“‘碳關稅’與貿易保護主義是一回事嗎？”《國際經濟評論》 2011年第5期。《中國社會科學文摘》2012年第2期轉載。

10.“公司治理理論前沿綜述”，（與姚偉、郭磊合著），《經濟研究》 2003年第5期。

基金課題

2013國家自然科學青年基金

2012教育部人文社會科學青年基金

獎勵

2013 北京大學研究生課程建設立項“高級計量經濟學”

2013 北京大學“優秀班主任”