中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)導(dǎo)師介紹：張波

導(dǎo)師信息來源：中國考研網(wǎng) 2015-04-27　相關(guān)院校：中國人民大學(xué)

張波，教授，博士生導(dǎo)師，香港科技大學(xué)數(shù)學(xué)系理學(xué)博士。中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院副院長，中國人民大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究所所長。

主要研究方向：隨機(jī)分析及其應(yīng)用、高頻金融數(shù)據(jù)分析、金融計(jì)量學(xué)

主講的課程包括：概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)、高等概率論、測度論、隨機(jī)分析、隨機(jī)過程、隨機(jī)微分方程、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)分析、實(shí)變函數(shù)論、泛函分析等。

主要學(xué)術(shù)著作:Stochastic Differential Equations—Models and Applications，在國際、國內(nèi)重要學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表論文80余篇；主持國家自然科學(xué)基金、國家社科基金項(xiàng)目、教育部科技重點(diǎn)項(xiàng)目、教育部人文社科基地重大項(xiàng)目等多項(xiàng)科研課題。

1．國家自然科學(xué)基金(71071155):基于高頻數(shù)據(jù)的股市極端風(fēng)險測度及其防范研究（2011.1.1---2013.12），主要研究內(nèi)容包括股票價格模型選擇，極端風(fēng)險測度和防范等相關(guān)問題。

2．國家自然科學(xué)基金(71271210):金融資產(chǎn)配置中面板數(shù)據(jù)動態(tài)因子模型研究（2013.1-2016.12），主要目通過金融資產(chǎn)配置中動態(tài)因子模型的設(shè)定和估計(jì)，研究證券投資組合的動態(tài)構(gòu)建策略。

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